Am 2. Dezember 2022 hatte die Forschungsstelle finanzielles und aktuarielles Risikomanagement, FaRis, der TH Köln zusammen mit der DAV zum 17. FaRis & DAV Symposium eingeladen. Nach einer pandemiebedingten Online-Ausgabe des Symposiums im Jahr 2021 konnten sich Aktuarinnen und Aktuare sowie weitere Interessierte nun wieder an der TH Köln begegnen und interessanten Vorträgen lauschen. Das diesjährige Symposium widmete sich dem Thema „Moderne Pricing- und Analytics-Ansätze in der Nichtlebensversicherung“. Circa 80 interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren an die TH Köln gekommen. Im altehrwürdigen Mevissen-Saal fand die Veranstaltung statt: In fünf Vorträgen ging es darum, verschiedene Perspektiven auf die Thematik zu beleuchten und die Diskussion zu aktuellen Fragestellungen anzuregen.
Im ersten Vortrag stellten die beiden Gastgeber, Prof. Schlüter und Prof. Schmidt, vor, wie die Themen Pricing und Analytics in verschiedenen Lehrveranstaltungen am Institut für Versicherungswesen sowie am Schmalenbach Institut umgesetzt werden. Die Lehrveranstaltungen erweitern das klassische Vorlesungs- und Prüfungskonzept: Studierende müssen im Rahmen von Projektarbeiten die Theorie in praktischen Aufgaben anwenden. Darüber hinaus sind die Lehrveranstaltungen stark interdisziplinär ausgerichtet, da beispielweise versicherungsrechtliche Themen bei der Entwicklung eines Bedingungswerks sowie Software-Themen in den Veranstaltungen einfließen.
Danach stellte Gianni Biason, Senior Contingency Underwriter bei Swiss Re, verschiedene Themen aus dem Underwriting für Erst- und Rückversicherer aus der Nichtlebensversicherung vor. Unter anderem zeigte er eindrucksvoll, wie auf Basis von Geo- und Radardaten eine Risikoeinschätzung erfolgen kann, die verschiedene Elementarrisiken (Erdbeben, Flut, …) berücksichtigt. Darüber hinaus zeigte er parametrische Versicherungen. Dabei ging er auf die verschiedensten Herausforderungen in der Entwicklung der Produkte mit Blick auf die Technik, z.B. erforderliche Server-Reaktionszeiten, und mit Blick auf die Versicherungstechnik, z.B. Antiselektion, ein.
Julia Alleröder, Director Actuarial Risk Modelling Services bei PwC, referierte über das Pricing in der Kraftfahrtversicherung. Die Basis für ihre Erkenntnisse bildete ein EMEA Datensatz sowie Umfragedaten. Sehr erkenntnisreich waren dabei die Untersuchungen zur e-Mobilität, die nach ersten Auswertungen die potentiellen Unterschiede (hinsichtlich Auffahrunfällen, Schadenhöhen und Unfällen im Dunkeln) zwischen klassischen Verbrennern und Elektroautos widerlegte bzw. bestätigen konnte. Sie zeigte auch Erkenntnisse aus dem gemeinsamen Projekt „Data Science for Business“, das in Zusammenarbeit von PwC mit den TH Köln Studierenden erfolgt.
Den Schlussvortrag hielt Rolf Mertens, Head of Advanced Analytics und Robotics bei ERGO Group. Er präsentierte, wie Analytics und KI-Themen in einem Großkonzern organisatorisch umgesetzt werden können. Dabei ging er auf zahlreiche Use Cases aus der Praxis ein und zeigte sehr anschaulich die Herausforderungen, aber auch die Chancen, die sich für die Unternehmen der ERGO dadurch eröffnen.
Alle Präsentationen können auf der Webseite der „Forschungsstelle Finanzielles & aktuarielles Risikomanagement“ – kurz FaRis – heruntergeladen werden. Die nächste Veranstaltung von FaRis findet voraussichtlich im Sommer 2023 in Kooperation mit dem qx-Club an der TH Köln statt.