risk based capital approach

risk based capital approach (engl.) Gefordertes Solvabilitätskapital im Rahmen von Faktormodellen zur Ermittlung ratingabhängiger oder aufsichtsrechtlicher Solvabilitätsanforderungen z.B. im Rahmen von Solvency II, die als Weiterentwicklung kennzahlenbasierter Solvabilitätskonzepte gelten. Das Solvenzkapital resultiert aus einer Aggregation von Einzelanforderungen unter Berücksichtigung der Korrelation zwischen den verschiedenen Risikoklassen.